Роль банковской системы в условиях перехода к рынку

регулирования и контроля деятельности коммерческих банков и других

кредитных учреждений. В процессе взаимоотношений с коммерческими банками ЦБ

РФ стремится к поддержанию устойчивости всей банковской системы и защите

интересов населения и кредиторов. Он не вмешивается в оперативную

деятельность коммерческих банков. Однако ЦБ РФ определяет порядок создания

новых коммерческих банков, контролирует его соблюдение и выдает лицензию на

право осуществления банковской деятельности.

Главная задача Центрального банка России заключается в том, чтобы

методами кредитно-денежной политики обеспечить нормальное экономическое

развитие страны, т.е. соответствие количества денег в обращении

потребностям сохранения стабильных цен, росту занятости населения,

увеличению количества и повышению качества производства разнообразной

продукции, расширению экспортно-импортных операций.

Коммерческие банки являются основными каналами практического

осуществления денежно-кредитной политики Центрального банка. ЦБ РФ

устанавливает обязательные для коммерческих банков правила проведения и

регулирования кредитных операций и денежного обращения.

Наряду с операциями на открытом рынке, рефинансированием, валютным

регулированием и другими экономическими методами проведения кредитной

политики ЦБ РФ использует метод формирования обязательных резервов. Это

метод прямого воздействия на состояние денежной массы в обращении.

Резервы представляют собой сумму денег, которую коммерческий банк

обязан постоянно хранить на отдельном счете в ЦБ РФ. Размер обязательных

резервов в процентном отношении к обязательствам банка, а также порядок их

депонирования в ЦБ РФ устанавливаются Советом директоров. Нормативы

резервов не должны превышать 20% обязательств банка. Они могут быть

дифференцированными для различных кредитных организаций. Нормативы

обязательных резервов не могут быть единовременно изменены более чем на

пять пунктов.

При нарушении утвержденных нормативов обязательных резервов ЦБ РФ

имеет право взыскать в бесспорном порядке с коммерческого банка сумму

недовнесенных средств, а также штраф в установленном им размере, но не

более двойной ставки рефинансирования.

При отзыве лицензии на совершение банковских операций депонированные в

ЦБ РФ средства используются для погашения долгов кредитной организации

перед вкладчиками и кредиторами.

Первоначально обязательные минимальные резервы формировались как

гарантия наличия определенного запаса денег, если клиенты потребуют свои

вклады от банка. В настоящее время минимальные резервы играют двоякую роль.

Во-первых, они должны удовлетворить интересы вкладчиков, когда при тех или

иных обстоятельствах может начаться отток вкладов из данного банка. Во-

вторых, с помощью регулирования суммы резервов регулируются возможности

коммерческих банков выдавать кредиты и, следовательно, влиять на совокупную

массу денег в обращении.

Кредитный потенциал коммерческого банка уменьшается настолько,

насколько увеличивается размер его резервов, и увеличивается настолько,

насколько уменьшается размер его резерва в ЦБ РФ.

В России формирование минимальных банковских резервов началось в 1991

г., тогда была установлена единая норма в 2 % без дифференциации по видам

вкладов, сейчас она составляет 15 %.

Норма обязательных резервов меняется в зависимости от конкретных задач

кредитно-денежной политики ЦБ РФ. На их дифференциацию влияет характер

привлеченных коммерческим банком средств. По вкладам до востребования,

когда вкладчик счета может в любое время потребовать возврата денег, или по

депозитам со сравнительно коротким сроком хранения устанавливаются более

высокие нормы, ибо кредиты, где используются деньги на этих вкладах,

выдаются банками на более длительный срок. По вкладам с более длительным

сроком хранения установлены более низкие нормы отчисления в резервы.

В 1992 г. в качестве одной из антиинфляционных мер нормы обязательных

резервов были резко увеличены. Они были установлены: по обязательствам

банка, которые он должен удовлетворять сразу по требованию клиента, — 20%,

а по вкладам, которые могли быть затребованы обратно после истечения

определенного срока, —15%.

Банк России устанавливает обязательные для коммерческих банков правила

проведения банковских операций, ведения бухгалтерского учета, составления и

представления бухгалтерской и статистической отчетности. Для осуществления

своих функций Банк России имеет право запрашивать и получать от банков

необходимую информацию об их деятельности, требовать разъяснений по

полученной информации.

Для подготовки банковской и финансовой статистики, анализа

экономической ситуации Банк России имеет право также запрашивать и получать

необходимую информацию и у федеральных органов исполнительной власти.

Поступившие от банка данные по конкретным операциям не подлежат разглашению

без согласия банка.

В целях обеспечения устойчивости банковской системы Центральный банк

Российской Федерации разрабатывает для коммерческих банков обязательные

нормативы, которые позволяют оценить состояние капитала, источники ресурсов

и их соотношение с активами.

Перечень нормативов и порядок их расчета устанавливается Инструкцией

№1 Центрального Банка России “О порядке регулирования деятельности

кредитных организаций”. В связи с введением в действие с 1 января 1998 года

новых Правил ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях,

расположенных на территории Российской Федерации, 1 октября 1997 года вышла

новая редакция инструкции №1. Согласно ей устанавливаются следующие

обязательные экономические нормативы деятельности банков:

- минимальный размер уставного капитала для вновь создаваемых банков;

- минимальный размер собственных средств (капитала) для действующих

банков;

- норматив достаточности капитала;

- нормативы ликвидности банков;

- максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных

заемщиков;

- максимальный размер крупных кредитных рисков;

- максимальный размер риска на одного кредитора (вкладчика);

- максимальный размер кредитов, гарантий и поручительств,

предоставленных банком своим участникам (акционерам, пайщикам) и

инсайдерам;

- максимальный размер привлеченных денежных вкладов (депозитов)

граждан;

- максимальный размер вексельных обязательств банка;

- норматив использования собственных средств банков для приобретения

долей (акций) других юридических лиц.

Предельный размер не денежной части уставного капитала; минимальный

размер резервов, создаваемых под высокорисковые активы; размеры

процентного, валютного и иных рисков устанавливаются отдельными

нормативными актами Банка России.

IV. Денежно-кредитная политика России.

Денежно-кредитная политика является частью финансовой политики

любого государства. Под денежно-кредитной политикой понимают обеспечение

устойчивости денежного обращения через управление эмиссией, регулирование

инфляции и курса национальной денежной единицы; обеспечение своевременности

и бесперебойности расчетов в народном хозяйстве через регламентацию и

регулирование деятельности банковской системы; управление деятельностью

финансового рынка через регламентацию эмиссии и размещение государственных

и корпоративных ценных бумаг и регулирование их оборота, через упреждающее

понижение или повышение Центральным банком ставки рефинансирования и т.п.

В денежно-кредитной политике относительную самостоятельность имеют

эмиссионная политика, ценовая политика, валютная политика, кредитная

политика – а в ней, в свою очередь, инвестиционная политика[5] и процентная

политика.

Ставка рефинансирования. Термин "рефинансирование" означает

получение денежных средств кредитными учреждениями от центрального банка.

Центральный банк может выдавать кредиты коммерческим банкам, а также

переучитывать ценные бумаги, находящиеся в их портфелях (как правило

векселя).

Переучет векселей долгое время был одним из основных методов

денежно-кредитной политики центральных банков Западной Европы. Центральные

банки предъявляли определенные требования к учитываемому векселю, главным

из которых являлась надежность долгового обязательства.

Векселя переучитываются по ставке редисконтирования. Эту ставку

называют также официальной дисконтной ставкой, обычно она отличается от

ставки по кредитам (рефинансирования) на незначительную величину в меньшую

сторону. Центральный банк покупает долговое обязательство по более низкой

цене, чем коммерческий банк.

В случае повышения центральным банком ставки рефинансирования,

коммерческие банки будут стремиться компенсировать потери, вызванные ее

ростом (удорожанием кредита) путем повышения ставок по кредитам,

предоставляемым заемщикам. Т.е. изменение учетной (рефинансирования) ставки

прямо влияет на изменение ставок по кредитам коммерческих банков. Последнее

является главной целью данного метода денежно-кредитной политики

центрального банка. Например, повышение официальной учетной ставки в период

усиления инфляции вызывает рост процентной ставки по кредитным операциям

коммерческих банков, что приводит к их сокращению, поскольку происходит

удорожание кредита, и наоборот.

В настоящее время ставка рефинансирования установлена на уровне

55%, вместо 60%, какой она была до 10.06.99г.

Валютная политика. В настоящее время Банк России проводит политику

"мягкой девальвации" рубля – на 3-5 копеек ежедневно. Это достигается путем

ежедневных валютных интервенций порядка $100-150 миллионов. Председатель

Центрального банка В. Геращенко обещает до конца этого года удержать

валютный курс в пределах 27 руб./$. Но постоянные валютные интервенции не

возможны, так как это приводит к сокращению золотовалютных резервов,

поэтому Банк России периодически вынужден скупать валюту, увеличивая тем

самым спрос на валютном рынке. Так или иначе, общая тенденция к росту курса

доллара сохраняется.

В бюджет 2000 года заложен средний курс 32 руб./$. По

оптимистическим прогнозам, при условии сохранения цен на нефть на

сегодняшнем уровне, курс американской валюты может даже не превысить 35

руб./$, однако, если цены на нефть упадут до $16-18 за баррель, то доллар

может подняться до 40 руб./$.

Управление эмиссией, регулирование инфляции и курса национальной

денежной единицы. Этот элемент денежно-кредитной политики тесно связан с

другой ее составляющей - валютной политикой. По официальным данным, за

прошедший год денежная масса возросла на 40%, по неофициальным - несколько

больше. Рублевые цены, по официальным данным, выросли на 40%, по

неофициальным - на 80-90% При этом курс доллара вырос всего на 4 рубля (то

есть всего на 18%). Надо заметить, что такая политика Центрального банка

напоминает простое печатание долларов для страны: 75% выручки экспортеров

ЦБ принудительно изымает, заставляя продавать доллары на внутреннем

валютном рынке, и совершается эмиссия именно под эти доллары, что

равносильно печатанию долларов для России.

Размещение государственных ценных бумаг. В истекшем году

государственные ценные бумаги не имели большого успеха среди коммерческих

структур. Доходность по ним была предложена сравнительно невысокая, а после

прошлогоднего кризиса государственные ценные бумаги перешли в разряд

рисковых.

Заключение.

Какие же можно сделать выводы о роли банковской системы в

современной переходной экономики России?

1. Именно в 1999г., после краха рынка ГКО, банки вынуждены были

делать инвестиции в реальную экономику, в результате чего ВВП

за истекший год вырос на 1,5-2%[6], вопреки прогнозам

правительства, ожидавшего только за начало года падения ВВП на

такую же величину.

2. Необычайно быстрый рост капитала банков, подкрепленный и ростом

их активов. Региональные банки растут даже быстрее московских,

заполняя пустоты, образовавшиеся после прошлогоднего кризиса.

Однако, надо правильно оценивать это явление. От кризиса

пострадали все банки, некоторые потонули, но многие, сильно

пострадав, остались на плаву. Именно приток клиентов из

утонувших и других проблемных банков послужил «витамином

роста» для остальных. Но это является миной замедленного

действия, заложенной в российскую банковскую систему: к

настоящему моменту метания вкладчиков закончились, клиенты

«поделены» между банками, в банковскую систему поступает все

меньше и меньше «свежих» денег. Для многих банков это

неприятная тенденция - проходит время, когда любые просчеты

банкиров: и текущие, и допущенные во время кризиса могут быть

покрыты за счет притока средств клиентов. Таким образом, банкам

чрезвычайно трудно привлечь новые ресурсы.

3. Еще одним итогом года явилось то, что не только привлечь, но

выгодно разместить средства достаточно сложно. Даже спектр

рисковых инструментов чрезвычайно сузился. Следовательно,

уменьшилась дивесификация активов банков, а для банка это

опасная тенденция, так как резко возрастает риск банкротства

по причине ошибочных решений портфельных менеджеров.

И, наконец, главный вывод прошедшего года: российская банковская

система вновь стоит перед выбором. Она доросла до предельной точки, после

которой естественный рост возможен только вместе с ростом экономики. И то,

какой путь развития она выберет, по большому счету, зависит не от банков, а

от того, какие сигналы будет подавать экономика. Уже как минимум дважды

банковская система направлялась по виртуальному пути развития и быстро

росла на фоне падающей экономики, ведь банк, не приумножающий денег, никому

не нужен. И если это нельзя сделать естественным для банка путем, то

найдутся и другие: пирамида ГКО или межбанковских кредитов. Дважды это

заканчивалось системным кризисом - в 1995г. и 1998г. чем это закончится

сейчас, решать, к сожалению, опять не банкам.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Тридцать крупнейших банков России

по размеру собственного капитала (на 1 октября 1999г.)[7]

| |Банк |Город |Возра|Капитал|Работающие |Ликвидны|Уставный|

| | | |ст | |(рисковые) |е | |

| | | |(лет)|(тыс. |активы |активы |капитал |

| | | | |руб.) |(тыс. руб.)|(тыс. | |

| | | | | | |руб.) |(тыс. |

| | | | | | | |руб.) |

|1 |Сбербанк россии |Москва |8,3 |25 600 |276 042 164|14 187 |748 332 |

| | | | |055 | |705 | |

|2 |внешторгбанк рф |Москва |9,0 |11 217 |41 260 079 |13 471 |8 137 |

| | | | |850 | |213 |236 |

|3 |международный |Москва |7,1 |10 102 |28 227 4558|3 603 |10 000 |

| |промышленный | | |475 | |838 |000 |

|4 |альфа-банк |Москва |8,7 |8 633 |17 110 864 |16 988 |751 149 |

| | | | |315 | |552 | |

|5 |газпромбанк |Москва |9,2 |7 672 |31 748 001 |9 433 |5 315 |

| | | | |180 | |200 |247 |

|6 |собинбанк |Москва |8,8 |3 633 |6 213 866 |1 590 |500 000 |

| | | | |623 | |602 | |

|7 |"ак барс" |Москва |5,8 |2 351 |2 732 900 |349 493 |2 000 |

| | | | |090 | | |000 |

|8 |мдм-банк |Москва |6,3 |2 211 |5 896 707 |2 230 |176 833 |

| | | | |391 | |811 | |

|9 |гута-банк |Москва |7,9 |1 797 |7 998 718 |523 535 |1 554 |

| | | | |535 | | |058 |

|10|нрб |Москва |6,8 |1 795 |12 302 811 |409 663 |1 695 |

| | | | |220 | | |846 |

|11|легпромбанк |Москва |7,5 |1 518 |1 560 159 |404 157 |1 500 |

| | | | |762 | | |000 |

|12|"еврофинанс" |Москва |6,3 |1 470 |5 879 244 |3 215 |869 981 |

| | | | |397 | |011 | |

|13|башкредитбанк |Уфа |6,7 |1 432 |5 637 880 |1 205 |1 269 |

| | | | |886 | |965 |968 |

|14|банк москвы |Москва |5,6 |1 391 |19 769 918 |751 637 |600 000 |

| | | | |634 | | | |

|15|мфк |Москва |5,4 |1 322 |2 721 004 |30 711 |500 000 |

| | | | |551 | | | |

|16|"менатеп |С.- |3,8 |1 264 |4 576 378 |1 039 |1 370 |

| |санкт-петербург" |Петербург | |706 | |515 |000 |

|17|росбанк |Москва |6,6 |1 197 |12 999 791 |2 369 |569 021 |

| | | | |303 | |346 | |

|18|"Глобэкс" |Москва |7,2 |1 012 |1 467 033 |401 372 |1 000 |

| | | | |558 | | |613 |

|19|русский банк |Москва |5,6 |997 251|1 211 805 |90 278 |60 000 |

| |имущественной опеки| | | | | | |

|20|мост-банк |Москва |8,0 |986 687|14 310 088 |669 093 |550 000 |

|21|московский |Москва |8,9 |917 522|3 047 654 |410 299 |110 000 |

| |индустриальный | | | | | | |

|22|промышленно-строите|С.- |9,0 |917 135|9 959 341 |2 483 |4 000 |

| |льный |Петербург | | | |952 | |

|23|мосстройэкономбанк |Москва |8,9 |879 469|1 884 594 |64 938 |225 513 |

|24|номос-банк |Москва |6,8 |794 269|3 757 770 |125 886 |750 000 |

|25|"олимпийский" |Москва |7,8 |787 554|923 496 |163 045 |1 043 |

| | | | | | | |008 |

|26|"диамант" |Москва |5,7 |745 967|1 132 104 |204 609 |1 012 |

| | | | | | | |200 |

|27|"авангард" |Москва |5,3 |868 660|1 239 687 |480 362 |300 000 |

|28|нижегород-промстрой|Н. |7,5 |669 300|1 184 521 |544 000 |204 671 |

| |банк |Новгород | | | | | |

|29|"никойл" |Москва |9,0 |632 537|1 089 787 |621 711 |512 000 |

|30|"интурбанк" |Москва |8,7 | |886 498 |68 164 |631 755 |

Самые прибыльные банки России[8] (на 01.10.99г.)

|Ранг |Банк |Город |Прибыль (тыс. руб.) |

|1 |Сбербанк России |Москва |9048253 |

|2 |"Дойче Банк" |Москва |1349953 |

|3 |Ситибанк Т/О |Москва |959604 |

|4 |Внешторбанк России |Москва |953519 |

|5 |"Чейз Манхеттен банк интернешнл" |Москва |490004 |

|6 |Газпромбанк |Москва |423036 |

|7 |Росбанк |Москва |422216 |

|8 |Международная финансовая компания|Москва |332240 |

|9 |Нижегородпромстройбанк |Н. Новгород |295616 |

|10 |"Банк Австрия" |Москва |284820 |

|11 |Международный Московский банк |Москва |220710 |

|12 |Гута-банк |Москва |198570 |

|13 |"Кредит Свисс Ферст Бостон" |Москва |197852 |

|14 |Промышленно-строительный банк |С. Петербург |194592 |

|15 |"Еврофинанс" |Москва |170230 |

|16 |Кредит Урал банк |Магнитогорск |160054 |

|17 |Банк Москвы |Москва |156540 |

|18 |Башкредитбанк |Уфа |155677 |

|19 |Альфа-банк |Москва |154119 |

|20 |Золото-платина банк |Екатеринбург |151918 |

|21 |"БНП-Дрезднер банк" |С. Петербург |147213 |

|22 |Собинбанк |Москва |146526 |

|23 |Промсвязьбанк |Москва |136336 |

|24 |Автобанк |Москва |117878 |

|25 |"Зенит" |Москва |113156 |

|26 |"Девон-кредит" |Альметьевск |108994 |

|27 |Национальный резервный банк |Москва |108976 |

|28 |Доверительный и инвестиционный |Москва |107312 |

| |банк | | |

|29 |Мосстройэкономбанк |Москва |103821 |

|30 |Тольяттихимбанк |Тольятти |95128 |

Самые убыточные банки России[9] (на 01.10.99г.)

|Ранг |Банк |Город |Убыток (тыс. руб.) |

|1 |СБС-Агро |Москва |19056833 |

|2 |Мосбизнесбанк |Москва |4623431 |

|3 |Онэксимбанк |Москва |2998238 |

|4 |"Райффайзенбанк Австрия" |Москва |1475252 |

|5 |"Креди Лионэ Русбанк" |С. Петербург |518915 |

|6 |"Российский кредит" |Москва |514823 |

|7 |Межкомбанк |Москва |505081 |

|8 |Кузбаспрмбанк |Кемерово |431080 |

|9 |"Сосьете женераль восток" |Москва |355653 |

|10 |"Рипаблик нэшнл бэнк оф Нью-Йорк |Москва |299916 |

| |(РР)" | | |

|11 |"Совфинтрейд" |Москва |290988 |

|12 |МАПО-банк |Москва |140394 |

|13 |Дальрыбабанк |Владивосток |88192 |

|14 |РНКБ |Москва |71571 |

|15 |"Япы креди Москва" |Москва |60956 |

|16 |Аиг инвестиционный банк |Москва |59505 |

|17 |Промрадтехбанк |Москва |58590 |

|18 |"ИМПЭКО" |Махачкала |52973 |

|19 |МНБ Лтд. |Москва |50543 |

|20 |Уралтрансбанк |Екатеринбург |39561 |

|21 |Башпромбанк |Уфа |38767 |

|22 |Свердловский губернский банк |Екатеринбург |30872 |

|23 |"Русский стандарт" |Москва |30447 |

|24 |Коммерцбанк ("Евразия") |Москва |30038 |

|25 |"Бизнес" |Москва |26619 |

|26 |Мосэксимбанк |Москва |26451 |

|27 |Тверьунивесалбанк |Тверь |24388 |

|28 |"Енисей" |Красноярск |21523 |

|29 |Кузбассоцбанк |Кемерово |17986 |

|30 |Автовазбанк |Тольятти |17389 |

Деньги 200 крупнейших банков[10]

| |На 01.10.99г., млн. |Изменение за III квартал |

| |руб. | |

| | |млн. руб. |% |

|Капитал |136 194,27 |24 126,93 |21,53 |

|Чистые активы |954 629,45 |78 963,58 |9,02 |

|Обязательства |818 971,92 |52 678,20 |6,87 |

|Ценные бумаги |252 623,54 |15 157,35 |6,38 |

|Вклады граждан |232 492,17 |15 651,49 |7,22 |

|Прибыль |17 477,52 |9 419,81 |117,34 |

Список литературы.

1. Экономическая теория: учебник для студентов высших учебных заведений/

Под ред. В.Д. Камаева. - М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС,

1999г.

2. Коммерческий банк в современной России: теория и практика/ А.В.

Молчанов. - М.: Финансы и статистика, 1996г.

3. Журналы «КоммерсантЪ - ДЕНЬГИ» за 1999г.

4. Журналы «Профиль» за 1999г.

5. ФЗ «О банках и банковской деятельности».

6. ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

-----------------------

[1] "Показательный процессинг" ("КоммерсантЪ - ДЕНЬГИ", № 46 (249) от

24.11.99г.)

[2] статья 7 ФЗ"О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"

(с изменениями на 8 июля 1999 года)

[3] статья 8 ФЗ"О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"

(с изменениями на 8 июля 1999 года)

[4] По материалам статьи "Коварно-денежные отношения" ("Профиль" №45 от

29.11.99г.)

[5] Здесь: формирование портфеля ценных бумаг.

[6] «КоммерсантЪ-ДЕНЬГИ», № 50 от 22.12.99г.

[7] Рейтинг российских банков ("Профиль" № 45 от 29.11.99г.)

[8] "КоммерсантЪ - ДЕНЬГИ" №50 от 22.12.99г.

[9] "КоммерсантЪ - ДЕНЬГИ" №50 от 22.12.99г.

[10] "КоммерсантЪ - ДЕНЬГИ" №50 от 22.12.99г.

Страницы: 1, 2, 3