РАЗДЕЛЫ
ПАРТНЕРЫ
АЛФАВИТ
ПОИСК
: Ликвидность и платежеспособность банка
/p>
Таблица 18
О состоянии и использовании кредитных ресурсов, выполнении экономических
нормативов и мероприятий по оздоровлении деятельности Управления
млн. тенге
Таблица 19
Источники кредитных ресурсов
млн. тенге
Таблица 20
Расчет нормативов по Алматинскому управлению Туранбанка
тыс. тенге
Собственный капитал (К) Сумма Сформир. К1 = KI / (A-П)
Сумма активов, Спец. К2 = K / (Aр-Пс)
Сумма нал. денежных Обязатель К4 = А1 / О
KI KII K=KI+KII всех активов (А) провизии (П) факт. план не менее 0,04 откл. (+/-) взвешенных по степени риска (Ар)
резервы(Пс)
факт. план не менее 0,08 откл. (+/-) средств и быстрореал активов (А1) ства банка (О) факт. план не менее 0,2 откл. (+/-) 01.08.96
-104062
18082
-104062
359848
293
-0,29
0,04
-0,33
295828
293
-0,35
0,08
-0,43
49724
194744
0,26
0,2
0,06
01.09.96
-104484
20698
-104484
337111
537
-0,31
0,04
-0,35
296931
295
-0,35
0,08
-0,43
28699
208556
0,14
0,2
-0,06
01.10.96
-119037
20698
-119037
404492
537
-0,29
0,04
-0,33
295517
537
-0,40
0,08
-0,48
44356
165877
0,27
0,2
0,07
01.11.96
-120505
20690
-120505
366434
537
-0,33
0,04
-0,37
287801
537
-0,42
0,08
-0,50
21740
128740
0,17
0,2
-0,03
01.12.96
-126147
20690
-126147
353679
537
-0,36
0,04
-0,40
272164
537
-0,46
0,08
-0,54
24092
83526
0,29
0,2
0,09
Таблица 21
Выполнение среднемесячных резервных требований
Дата Среднемесячные резервные требования (РТср)
Среднемесячные резервные активы (РАср)
Отклонения (РАср - РТср)
(выпол.(+)/невыпол(-)
01.08.96 43190,4
34080,3
-9110,1
01.09.96 39042,0
30538,4
-8503,6
01.10.96 35996,9
28826,2
-7170,7
01.11.96 35996,9
28826,2
-7170,7
Таблица 22
Таблица 23
Таблица 24
Таблица 25
Таблица 26
Альфа-Банк
Название
тыс. тенге
Капитал 158 352
Работающие активы 711 178
Ликвидные активы 421 291
Обязательства до востребования 422 115
Суммарные обязательства банка 1 025 069
Защищенный капитал 25 462
Уставный фонд 80 115
Генеральный коэффициент надежности 22,266%
Коэффициент мгновенной ликвидности 99,805%
Кросс-коэффициент 144,137%
Генеральный коэффициент ликвидности 43,583%
Коэффициент защищенности капитала 16,079%
Коэффициент фондовой капитализации прибыли 197,656%
Итоговый балл надежности 45,421
Таблица 27
Сеним-Банк
Название
тыс. тенге
Капитал 90 321
Работающие активы 86 317
Ликвидные активы 79 598
Обязательства до востребования 88 470
Суммарные обязательства банка 92 470
Защищенный капитал 7 853
Уставный фонд 72 000
Генеральный коэффициент надежности 104,639%
Коэффициент мгновенной ликвидности 89,972%
Кросс-коэффициент 107,128%
Генеральный коэффициент ликвидности 94,572%
Коэффициент защищенности капитала 8,695%
Коэффициент фондовой капитализации прибыли 125,446%
Итоговый балл надежности 85,364
Таблица 28
Казпочтабанк
Название
тыс. тенге
Капитал 196 628
Работающие активы 807 510
Ликвидные активы 180 535
Обязательства до востребования 516 326
Суммарные обязательства банка 1 067 752
Защищенный капитал 110 429
Уставный фонд 160 001
Генеральный коэффициент надежности 24,350%
Коэффициент мгновенной ликвидности 34,965%
Кросс-коэффициент 132,228%
Генеральный коэффициент ликвидности 27,250%
Коэффициент защищенности капитала 56,161%
Коэффициент фондовой капитализации прибыли 122,892%
Итоговый балл надежности 31,302
Таблица 29
KZI Bank
Название
тыс. тенге
Капитал 212 147
Работающие активы 281 889
Ликвидные активы 984 069
Обязательства до востребования 1 049 350
Суммарные обязательства банка 1 111 351
Защищенный капитал 41 182
Уставный фонд 72 000
Генеральный коэффициент надежности 75,259%
Коэффициент мгновенной ликвидности 93,779%
Кросс-коэффициент 394,251%
Генеральный коэффициент ликвидности 92,253%
Коэффициент защищенности капитала 19,412%
Коэффициент фондовой капитализации прибыли 294,649%
Итоговый балл надежности 85,483
Таблица 30
Казкоммерц-Газпромбанк
Название
тыс. тенге
Капитал 163 570
Работающие активы 99 059
Ликвидные активы 36 554
Обязательства до востребования 11 654
Суммарные обязательства банка 31 511
Защищенный капитал 16 541
Уставный фонд 95 000
Генеральный коэффициент надежности 165,124%
Коэффициент мгновенной ликвидности 313,661%
Кросс-коэффициент 31,810%
Генеральный коэффициент ликвидности 168,497%
Коэффициент защищенности капитала 10,112%
Коэффициент фондовой капитализации прибыли 172,179%
Итоговый балл надежности 166,748
Таблица 31
АБН АМРО Банк
Название
тыс. тенге
Капитал 1 027 717
Работающие активы 2 038 270
Ликвидные активы 2 230 643
Обязательства до востребования 2 446 603
Суммарные обязательства банка 3 655 288
Защищенный капитал 199 911
Уставный фонд 603 500
Генеральный коэффициент надежности 50,421%
Коэффициент мгновенной ликвидности 91,173%
Кросс-коэффициент 179,333%
Генеральный коэффициент ликвидности 66,494%
Коэффициент защищенности капитала 19,452%
Коэффициент фондовой капитализации прибыли 170,293%
Итоговый балл надежности 60,687
Таблица 32
Турецко-Казахстанский международный банк
Название
тыс. тенге
Капитал 110 008
Работающие активы 89 984
Ликвидные активы 245 711
Обязательства до востребования 160 542
Суммарные обязательства банка 239 219
Защищенный капитал 12 287
Уставный фонд 67 350
Генеральный коэффициент надежности 122,253%
Коэффициент мгновенной ликвидности 153,051%
Кросс-коэффициент 265,846%
Генеральный коэффициент ликвидности 107,850%
Коэффициент защищенности капитала 11,169%
Коэффициент фондовой капитализации прибыли 163,338%
Итоговый балл надежности 113,944
Таблица 33
Банк Китая в Казахстане
Название
тыс. тенге
Капитал 558 150
Работающие активы 432 204
Ликвидные активы 1 022 483
Обязательства до востребования 657 210
Суммарные обязательства банка 968 534
Защищенный капитал 47 737
Уставный фонд 259 682
Генеральный коэффициент надежности 129,140%
Коэффициент мгновенной ликвидности 155,579%
Кросс-коэффициент 224,092%
Генеральный коэффициент ликвидности 110,499%
Коэффициент защищенности капитала 8,553%
Коэффициент фондовой капитализации прибыли 214,936%
Итоговый балл надежности 117,284
Таблица 34
TexaKaBank
Название
тыс. тенге
Капитал 229 391
Работающие активы 612 926
Ликвидные активы 460 693
Обязательства до востребования 749 110
Суммарные обязательства банка 1 147 509
Защищенный капитал 68 889
Уставный фонд 94 500
Генеральный коэффициент надежности 37,426%
Коэффициент мгновенной ликвидности 61,499%
Кросс-коэффициент 187,218%
Генеральный коэффициент ликвидности 46,151%
Коэффициент защищенности капитала 30,031%
Коэффициент фондовой капитализации прибыли 242,742%
Итоговый балл надежности 47,852
Таблица 35
Lariba Bank
Название
тыс. тенге
Капитал 130 037
Работающие активы 110 836
Ликвидные активы 40 016
Обязательства до востребования 55 215
Суммарные обязательства банка 58 641
Защищенный капитал 33 089
Уставный фонд 100 000
Генеральный коэффициент надежности 117,324%
Коэффициент мгновенной ликвидности 72,473%
Кросс-коэффициент 52,908%
Генеральный коэффициент ликвидности 124,665%
Коэффициент защищенности капитала 25,446%
Коэффициент фондовой капитализации прибыли 130,037%
Итоговый балл надежности 91,193
Таблица 36
Алматинский Торгово-Финансовый Банк
Название
тыс. тенге
Капитал 147 567
Работающие активы 400 790
Ликвидные активы 674 028
Обязательства до востребования 819 195
Суммарные обязательства банка 1 005 506
Защищенный капитал 61 057
Уставный фонд 110 000
Генеральный коэффициент надежности 36,819%
Коэффициент мгновенной ликвидности 82,279%
Кросс-коэффициент 250,881%
Генеральный коэффициент ликвидности 73,106%
Коэффициент защищенности капитала 41,376%
Коэффициент фондовой капитализации прибыли 134,152%
Итоговый балл надежности 56,658
Таблица 37
Казкоммерцбанк
Название
тыс. тенге
Капитал 3 326 025
Работающие активы 13 920 065
Ликвидные активы 3 966 447
Обязательства до востребования 9 533 485
Суммарные обязательства банка 16 823 555
Защищенный капитал 739 824
Уставный фонд 2 030 500
Генеральный коэффициент надежности 23,894%
Коэффициент мгновенной ликвидности 41,605%
Кросс-коэффициент 120,858%
Генеральный коэффициент ликвидности 27,974%
Коэффициент защищенности капитала 22,243%
Коэффициент фондовой капитализации прибыли 163,803%
Итоговый балл надежности 31,140
Таблица 38
ЦелинЭнергоБанк
Название
тыс. тенге
Капитал 40 650
Работающие активы 39 598
Ликвидные активы 20 480
Обязательства до востребования 27 746
Суммарные обязательства банка 36 032
Защищенный капитал 3 498
Уставный фонд 36 740
Генеральный коэффициент надежности 102,657%
Коэффициент мгновенной ликвидности 73,812%
Кросс-коэффициент 90,994%
Генеральный коэффициент ликвидности 66,546%
Коэффициент защищенности капитала 8,605%
Коэффициент фондовой капитализации прибыли 110,642%
Итоговый балл надежности 76,247
Таблица 39
Темирбанк
Название
тыс. тенге
Капитал 916 430
Работающие активы 831 169
Ликвидные активы 1 555 392
Обязательства до востребования 1 392 949
Суммарные обязательства банка 1 882 512
Защищенный капитал 286 690
Уставный фонд 250 000
Генеральный коэффициент надежности 110,258%
Коэффициент мгновенной ликвидности 111,662%
Кросс-коэффициент 226,490%
Генеральный коэффициент ликвидности 97,852%
Коэффициент защищенности капитала 31,283%
Коэффициент фондовой капитализации прибыли 366,572%
Итоговый балл надежности 101,850
Рис. №1. Соотношение риска и прибыли
Рис. №2. Управление активами с помощью модели общего фонда средств.
Рис. №3. Управление активами с помощью модели распределения активов
Рис. №5. Факторы, влияющие на ликвидность и платежеспособность банка.
[1] Под ликвидностью банков понимается их
способность своевременно выплачивать деньги по своим обязательствам.
[2] Каждый прогон программы дает только
одно решение. На практике руководство может пропустить программу несколько раз,
чтобы проверить эффект изменении некоторых ограничений или оцениваемых
взаимосвязей.
[3] Недостаток места требует предельно
упрошенного изложения линейного программирования. Одним из упрощений является
допущение, что издержки по управлению различными видами активов прямо
пропорциональны суммам, вложенным в эти активы. Совершенно очевидно, что
осуществление операций с облигациями правительства на сумму 100 млн. долл. не
обойдется банку в 10 раз дороже, чем аналогичная операция на сумму 10 млн.
долл.
[4] Остаток по балансовому счету 010
берется в расчет собственного капитала в пределах зарегистрированного уставного
фонда банка.
[5] Здесь и далее будут использоваться эти
обозначения, если иное не будет оговорено в тексте.
[6] Рассматривается деятельность банка,
осуществляющего только кредитные вложения.
[7] С целью упрощения анализа, учитывая
равенство объемов ресурсов и кредитных вложений сроком до одного гола, здесь
был использован показатель Т-1. В практической деятельности банка его
необходимо исчислять с учетом фактической временной динамики данной категории
ресурсов и кредитных вложений. Временной период использования ресурсов и
погашения ссуд сроком свыше 5 лет, а также бессрочных пассивов оценен в 10 лет.
[8] В данном случае необходимо делать
поправку на инфляцию. В условиях нестабильного денежного обращения выдача
краткосрочных ссуд менее инфляционно опасна. Избежать таких потерь позволяет
введение в процентную ставку компонентов, обеспечивающих сохранность ссуженной
стоимости.
Страницы: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12
НОВОСТИ
ВХОД
