Информационные технологии валютного отдела коммерческого банка

Операции по обмену валют существовали с незапамятных времен в форме меняльного дела в древнем мире и в средние века. Однако валютные рынки в современном понимании сложились в XIX в. Этому способствовали следующие предпосылки:

ѕ Развитие международных экономических связей;

ѕ Создание мировой валютной системы, возлагающей на страны определенные обязательства по соблюдению ее принципов;

ѕ Широкое распространение кредитных средств международных расчетов;

ѕ Усиление концентрации и централизации банковского дела, открытие корреспондентских отношений между банками разных стран;

ѕ Совершенствование средств связи - телеграф, телефон, позволивших упростить контакты между валютными рынками;

ѕ Развитие информационных технологий, Интернета, скоростная передача сообщений о курсах валют, банках, состоянии их корреспондентских счетов, тенденциях в экономике и политике.

2.1 Развитие мирового валютного рынка и его современное состояние

Развитие мирового валютного рынка обусловлено действием двух основных факторов - во-первых, либерализацией валютных операций, возрастанием степени открытости национальных рынков, во-вторых, -внедрением современных технологий в операции на валютном рынке.

Точкой отсчета современного технологического перевооружения на мировом валютном можно считать переход на электронные технологии. Начало этому процессу положило информационное агентство Рейтер, которое запустило в 1981 г. первую электронную дилинговую систему.

Появление электронных систем на валютном рынке отвечало потребностям валютного рынка в связи с резко возросшими объемами операций по обслуживанию движения капиталов между развитыми государствами. Оно совпало также с развитием национальных финансовых рынков, расширением допуска на национальные рынки нерезидентов и их возросшим участием операциях по купле - продаже ценных бумаг на национальных рынках.

Новые поколения электронных систем дают возможность вести торговлю с удаленных терминалов, автоматически подтверждать сделки, направлять информацию в систему сверки валютных позиций и управления рисками.

Следующим шагом в повышении уровня технологического обеспечения операций на мировом валютном рынке стало применение электронных брокерских систем. Они появились в начале 90-х годов и получили развитие благодаря подключению к ним средних и мелких банков, которые стали самостоятельно проводить операции купли/продажи валюты. Раньше они были вынуждены пользоваться услугами крупных банков-дилеров на валютном рынке, а те нередко занимались дискриминацией при установлении котировок ввиду сравнительно небольших объемов проводимых сделок.

Применение электронных дилинговых и брокерских систем во многом определило развитие мирового валютного рынка.

Информационно-торговые системы ведущих западных банков, соединенные между собой электронными системами фактически создали глобальный межбанковский валютный рынок, операции на котором осуществляются 24 часа в сутки.

Возросла «прозрачность» рынка, что позволило заметно сузить спрэды между курсами покупки и продажи валюты. В результате обострилась конкуренция между банками за качество предоставляемых услуг. Электронные технологии открыли возможность для создания более сложных информационно- аналитических продуктов. Возросла степень интеграции сегментов финансового рынка - валютного, фондового, срочного. Высоким спросом на рынке пользуются программные продукты, способные обеспечить синхронное сопровождение операций на валютном рынке и рынке ценных бумаг, рассчитать сравнительную доходность совершаемых операций, минимизировать фактор валютного риска.

И, наконец, самое главное, электронные технологии во многом способствовали консолидации структуры мирового валютного рынка, его разделению на межбанковский и клиентский. Преимуществами электронных технологий воспользовались крупнейшие банковские институты для укрепления своих позиций. Электронные технологии Reuters Dealing 2000 и электронные брокерские системы нашли применение на межбанковском валютном рынке. По приблизительным оценкам, 65% объема операций на мировом валютном рынке являются межбанковскими, а 35% - это обслуживание клиентов банков.

Интернет-технологии существенным образом расширили возможности электронной торговли. Интернет облегчил создание новых рынков и трансформирует сложившиеся. Например, на фондовом рынке действуют альтернативные торговые системы и электронные торговые сети - виртуальные торговые площадки, функционирующие в интернет-сети и объединяющие функции брокера и биржи. Новые торговые площадки успешно конкурируют с традиционными - биржами и внебиржевыми торговыми системами. Под давлением конкуренции традиционные биржи вынуждены приспосабливаться - переходить на электронные технологии, коммерциализироваться, объединяться.

Впервые Интернет-технологии на валютном рынке появились где-то в середине 90-х годов. Это были в основном информационные системы. Так, в мае 1996 г. Сurrency Management Corporation начала публиковать котировки валют в реальном режиме времени для десяти валют. Для тех клиентов, которые имели счета в этой компании, она предоставила возможность заключать сделки в системе через свой Web-узел.

Активный выход Интернет-технологий на валютный рынок начался в 2000 г. Интернет-компания из Калифорнии создала свой сайт в интернете, на котором стала давать информацию о котировках валют на межбанковском рынке (25 банков, в том числе АБН Амро, Барклайз Банк, Нэшнл Вестминстер Банк и др.), а также предоставлять возможность заключать сделки. Созданная им информационно-торговая система получила название Currenex.

По системе Интернет клиенты получили возможность сравнивать котировки валют на межбанковском рынке, с котировками обслуживающего их банка. Изменились запросы клиентов, для которых стало важным не только иметь перед глазами максимально широкий спектр котировок, но и возможность заключать по предлагаемым котировкам сделки. По некоторым оценкам, через год - два до половины общего объема операций на валютном рынке может осуществляться с использованием Интернет-технологий.

Вместе с тем переход на Интернет - технологии порождает немало вопросов в отношении того, как он скажется на будущей структуре мирового валютного рынка, как изменится роль банков на рынке, какую модель поведения на рынке выберут банки в новых условиях.

Этим и другим вопросам был посвящен Конгресс участников валютного рынка, состоявшийся в мае 2000 г. в Париже под эгидой Международной ассоциации валютных дилеров. Вывод участников Конгресса состоял в том, что мировой валютный рынок находится лишь в начале новой волны технологической революции, а появление новых технологических продуктов на основе Интернет - технологий ведут к серьезным преобразованиям, масштабы которых пока трудно прогнозировать.

О возможных последствиях новой волны технологической революции можно судить по тем изменениям, которые начали происходить на валютном рынке.

Новым моментом на мировом валютном рынке стал быстро развивающийся рынок прямых розничных услуг.

Возникающие торговые системы на базе Интернет - технологии предоставляют нефинансовым компаниям осуществлять операции купли/продажи валюты между собой.

Новыми становятся отношения между банками и их клиентами. Снижается роль банков в качестве посредника между клиентом и валютным рынком. Одновременно банки начинают выступать в новой для себя роли - в качестве организатора торговли..

Происходящие изменения на мировом валютном рынке свидетельствуют о том, что границы между межбанковским и клиентским рынком становятся все более размытыми, что услуги на валютном рынке перестают быть привилегией банков, а сами банки превращаются в организаторов торговли. Вместе с тем структурные изменения на мировом валютном рынке, как представляется, в конечном счете будут способствовать его консолидации на новой основе - возникающих союзов и альянсов его крупнейших участников-банков.

2.2 Основы организации мирового валютного рынка. FOREX

Валютный рынок представляет собой официальный финансовый центр, где сосредоточена купля-продажа валют и ценных бумаг в валюте на основе спроса и предложения на них.

Иными словами, с функциональной точки зрения валютный рынок обеспечивает своевременное осуществление международных расчетов, страхование от валютных рисков, диверсификацию валютных резервов, валютную интервенцию, получение прибыли их участниками в виде разницы курсов валют.

С институциональной точки зрения валютный рынок представляет собой совокупность банков, валютных бирж и других финансовых институтов.

С организационно-технической точки зрения валютный рынок - это совокупность телеграфных, телефонных, телексных, электронных и прочих коммуникационных систем, связывающих в единую систему банки разных стран, осуществляющих международные расчеты, кредитные и другие валютные операции.

Центрами мирового валютного рынка являются международные финансовые центры.

МФЦ - это места сосредоточения банков, специализированных кредитно-финансовых институтов. В них осуществляются международные валютные, кредитные, финансовые операции, сделки с ценными бумагами, золотом.

В настоящее время можно выделить Азиатский (с центрами в Токио, Сингапуре, Гонконге, Мельбурне), Европейский (Лондон, Амстердам, Париж, Франкфурт на Майне, Цюрих), Американский (Нью-Йорк, Чикаго, Лос-Анджелес) рынки.

Основные функции мирового валютного рынка :

1) осуществление расчетов по внешнеторговым договорам;

2) регулирование валютных курсов;

3) диверсификация валютных активов участников рынка;

4) страхование (хеджирование) валютных рисков;

5) получение прибыли участниками (спекуляция) на разнице валютных курсов.

В отличие от других финансовых рынков валютный характеризуется самым большим объёмом торгов, самой низкой стоимостью проводимых сделок, самым быстрым движением денежных средств. Это единственный мировой рынок, действующий 24 часа в сутки.

Возможность работы на финансовых рынках Азии, Европы и Америки стала доступной, благодаря их объединению в одну глобальную коммуникационную сеть. 24-х часовой доступ на валютный рынок позволяет открывать и закрывать позиции в наиболее благоприятное время и по лучшей цене. Большие прибыли могут быть получены при относительно небольшом депозите в течение короткого промежутка времени. Для открытия позиции достаточно одного телефонного звонка или простого нажатия на клавишу "мыши".

Самым крупным мировым валютным рынком является Foreign Exchange Market (FOREX)

FOREX - глобальный валютный рынок по обмену определенной суммы валюты одной страны на валюту другой по согласованному курсу на определенную дату. FOREX не имеет какого-либо определенного места торговли. Это огромная сеть, соединенных между собой посредством телекоммуникаций валютных дилеров, сосредоточенных по всем ведущим мировым финансовым центрам и круглосуточно работающим как единый механизм. Основными участниками валютного рынка являются: коммерческие банки, валютные биржи, центральные банки, фирмы, осуществляющие внешнеторговые операции, инвестиционные фонды, брокерские компании, частные лица. Т.е. практически весь финансовый рынок.

В России рынок Форекс появился в 90-х годах ХХ века с началом развития свободных рыночных отношений. Наиболее передовые банки быстро сориентировались и поняли, что на этом рынке можно получать значительную прибыль. Были открыты отделы, занимающиеся спекулятивными операциями на валютном рынке. Специалисты этого профиля быстро выросли в цене и нашли себе применение не только в российских, но и в западных банках. С каждым годом число трейдеров неуклонно растет. Растет не только численность игроков, но и качественный подход к делу. Оказавшись наиболее мобильным финансовым рынком, Форекс мгновенно отслеживает все самые интересные научно-технические достижения и внедряет их в практику бизнеса.

Одним из значительных этапов в развитии Форекс можно считать возникновение Интернет. Подтверждая свою динамичность и мобильность, специалисты Форекс быстро смогли найти конкретное применение компьютерной сети, используя ее с наивысшей рентабельностью. Появилась возможность делать то, что раньше казалось немыслимым. Сейчас Интернет позволяет трейдерам торговать валютой из любой точки мира и в любой момент времени.

2.3 Электронные брокерские системы на валютном рынке

По мере развития электронного трейдинга на валютном рынке меняются методы работы брокера - особое значение приобретают электронные системы и их характеристики. Теперь многое зависит от скорости работы такой системы, количества заявок, которые она может размещать, ее надежности.

В настоящее время практически не существует общепринятого определения и классификации электронных брокерских систем.

Здесь в качестве ЭБС рассматриваются торговые системы, сводящие покупателей и продавцов валюты, предоставляющие свои площадки для электронного трейдинга, а также обеспечивающие принцип наилучшей цены. Понятие "электронные брокерские системы" в данном случае охватывает как системы, работающие через виртуальные частные сети, специализированные биржевые терминалы и выделенные оптико-волоконные линии связи, так и системы, обеспечивающие доступ к валютным рынкам через Интернет - интернет-брокерские системы.

ЭБС на внебиржевом валютном рынке, в свою очередь, можно подразделить на ЭБС межбанковского и немежбанковского характера. Межбанковский трейдинг посредством электронных систем имеет более длительную историю. Такие системы, как Reuters Dealing 2002-2 и Electronic Broking Service, поддерживающие межбанковский трейдинг, были созданы еще в начале 90-х годов.

2.3.1 ЭБС немежбанковского характера

К одним из первых ЭБС этой группы можно отнести Currenex, независимый портал, и торговую площадку State Street.

State Street Bank's FX Connect - частная сеть, образована в США пять лет назад с целью предоставить своим институциональным инвесторам - пенсионным и публичным фондам - возможность осуществлять с банком State Street электронную торговлю. В прошлом году State Street открыл свою систему и для других банков.

В 1999 г. бывшим главным менеджером отдела В2В e-commerce компании America Online Лори Мирек (Lori Mirek) была основана система Currenex. Она соединяет 40 корпоративных клиентов, включая MasterCard, the Henkel Group, Ericsson и Royal/Dutch Shell Group (являющуюся также и инвестором), с более чем 40 банками-членами, включая британский Barclays PLC, немецкий HypoVereinsbank и голландский ABN AMRO.

Особое внимание участников рынка привлекло появление двух мультибанковских платформ, основанных самими крупными банками, - FXall и Atriax. Они были запущены к началу лета 2001 г. В результате банки также стали выходить на новый рынок услуг, предлагая собственные системы. В мае-июне 2001 г. 14 банков, которым принадлежит 25% трейдинга на рынке FOREX, запустили систему FX Alliance LLC, которая сейчас объединяет 50 банков. В июне 2001 г. три крупнейших дилера рынка FOREX - Citibank, J.P. Morgan Chase и Deutsche Bank - совместно с Reuters Group PLC запустили систему Atriax, которая, однако, не выдержала конкуренции и прекратила операции весной 2002 г.

В качестве примера более подробно рассмотрим две достаточно популярные системы: AFMDealerTM ("Акмос Трейд") и Guta Broker ("Гута Банк").

Дилинговый центр "Акмос Трейд" предоставляет возможность совершать операции купли-продажи на валютном рынке через Интернет при помощи программного обеспечения - AFM. Торговый терминал AFMDealer позволяет открывать и закрывать позиции, выставлять на эти позиции stop и limit ордера, отложенные ордера для открытия новых позиций. Существует также возможность просмотра истории операций, совершенных на счете, и выставленных ордеров.

Предлагаемая "Гута Банком" оnlinе-платформа называется Guta Broker. Клиентам предоставляются текущие индикативные котировки валют, полученные банком от международных информационных агентств. В системе Guta Broker предусмотрено два способа заключения сделок на рынке FOREX: путем запроса твердой двусторонней котировки у дилера банка либо выставлением лимитированного или связанного ордера, одна часть которого является stop-loss, другая take-profit (исполнение одной стороны отменяет другую). Дополнительно имеется возможность просматривать список заключенных сделок и поданных заявок в течение дня, а также ранее проведенных операций в разделе "Отчеты".

2.3.2 Межбанковские ЭБС

При анализе электронного валютного рынка и используемых на нем электронных брокерских систем особое внимание следует уделить дилинговым системам, создававшимся для межбанковской торговли и являющимся, по сути, первыми ЭБС на валютном рынке. Здесь надо отметить Electronic Broking Service (EBS) и Reuters Dealing 2000-2, 3000. Эти системы появились много раньше, нежели электронные брокерские услуги, доступные широкому кругу участников валютного рынка.

Доля электронных дилинговых систем при заключении двусторонних сделок (Electronic Broking Service, Reuters Dealing 2000-2 и др.) на мировом валютном рынке спот, по данным Банка международных расчетов, за период с 1995 по 2001 гг. выросла более чем в три раза.

Первой из двух вышеназванных систем появилась Reuters Dealing. Reuters запустил первую анонимную электронную брокерскую систему для дилеров на спотовом валютном рынке FOREX Reuters Dealing 2000-2 Spot в 1992 году. Это система котировки валют в реальном времени по широкому спектру пар валют. В 1997 г. Reuters расширил набор предлагаемых услуг, запустив систему Reuters Dealing 2000-2 Forwards, позволяющую заключать сделки форвард. В январе 2000 г. была запущена система Reuters Dealing 3000.

Еще одной распространенной электронной брокерской системой на межбанковском внебиржевом валютном рынке является автоматизированная брокерская система для валютного дилинга Electronic Broking Service (EBS). Она разработана консорциумом крупных банков-участников торгов валютой вместе с компанией Quotron, специалистом в области информатики, и запущена в 1993 году. Сегодня EBS объединяет 13 крупных мировых банков - маркет-мейкеров.

2.3.3 Электронные торговые системы в РФ

Западные внебиржевые электронные торговые системы -Reuters Dealing 2000 и Electronic Broking Service - широко распространены и в России.

Отражением мировых тенденций является введенная ММВБ система СПРЭДО - автоматизированная электронная система предоставления услуг по покупке/продаже иностранной валюты. Ее прототипами также можно считать дилинговые системы Electronic Broking Service и Reuters Dealing-2000. Однако в отличие от этих систем СПРЭДО имеет большее отношение к биржевому рынку, нежели к внебиржевому, поскольку тесно связана с самой биржей, доступна только членам Секции валютного рынка ММВБ и интегрирована с СЭЛТ (Системой электронных лотовых торгов Московской межбанковской валютной биржи).

Следует также упомянуть о единой дилинговой электронной торговой автоматизированной системе (DELTA) Московской международной валютной ассоциации. DELTA была запущена в августе 2000 года.

3 Разработка программы учета валютных операций в коммерческом банке

Разрабатываемая база данных предназначена для автоматизации учета валютных операций. Она может быть использована предприятием, банком или другой организацией, которая производит операции с иностранной валютой.

Пользователями разрабатываемой базы данных могут быть сотрудники бухгалтерии, отдела по заключению договоров, и прочих подразделений, которые могут иметь отношение к операциям с валютными ценностями.

База данных должна фиксировать основные операции с иностранной валютой, а именно операции продажи и покупки. Позволять пользователям не только регистрировать операции, но и увидеть суммарные результаты этих операции в виде дохода при переводе денежных сумм из одной валюты в другую.

База данных будет разработана в СУБД MS Access, так как она позволяет создавать реляционные базы данных.

3.1 Описание выбранной СУБД

Реляционная база данных представляет собой множество взаимосвязанных таблиц, каждая из которых содержит информацию об объектах определенного типа.

Наиболее удобной и популярной системой управления базой данных (СУБД), которая позволит реализовать все необходимые задачи по разработке базы данных и программного приложения является продукт компании Microsoft - Access.

Microsoft Access является настольной СУБД реляционного типа. Достоинством Access является то, что она имеет очень простой графический интерфейс, который позволяет не только создавать собственную базу данных, но и разрабатывать простые и сложные приложения. В отличие от других настольных СУБД, Access хранит все данные в одном файле, хотя и распределяет их по разным таблицам.

Access позволяет не только вводить данные в таблицы, но и контролировать правильность вводимых данных. Для этого необходимо установить правила проверки прямо на уровне таблицы. Тогда каким бы образом не вводились данные -- прямо в таблицу, через экранную форму или на странице доступа к данным, Access не позволит сохранить в записи те данные, которые не удовлетворяют заданным правилам.

Таблицы баз данных могут включать в себя огромное количество записей, и при этом СУБД обеспечивает удобные способы извлечения из этого множества нужной информации.

В Access возможно создание связей между таблицами, что позволяет совместно использовать данные из разных таблиц. При этом для пользователя они будут представляться одной таблицей.

Устанавливая взаимосвязи между отдельными таблицами, Access позволяет избежать ненужного дублирования данных, сэкономить память компьютера, а также увеличить скорость и точность обработки информации. Для этого таблицы, содержащие повторяющиеся данные, разбивают на несколько связанных таблиц.

Access может поддерживать одновременную работу с базой данных 50 пользователей, при этом все пользователи гарантировано будут работать с актуальными данными.

В настоящее время существует очень много систем управления базами данных. Среди наиболее ярких их представителей можно отметить: Lotus Approach, Borland dBase, Borland Paradox, Microsoft Visual FoxPro, Microsoft Visual Basic. Но я решила остановиться на Microsoft Access, входящее в прикладной пакет Microsoft Office 2003, так как данная СУБД обладает мощными, удобными и гибкими средствами визуального проектирования объектов с помощью Мастеров, что позволяет пользователю при минимальной предварительной подготовке довольно быстро создать полноценную информационную систему на уровне таблиц, запросов, форм и отчетов.

К основным возможностям СУБД Microsoft Access можно отнести следующие:

ѕ проектирование базовых объектов - двумерные таблицы с полями разных типов данных.

ѕ создание связей между таблицами, с поддержкой целостности данных, каскадного обновления полей и каскадного удаления записей.

ѕ ввод, хранение, просмотр, сортировка, изменение и выборка данных из таблиц с использованием различных средств контроля информации, индексирования таблиц и аппарата алгебры логики.

ѕ создание, модификация и использование производных объектов (запросов, форм и отчетов).

Интерфейс пользователя MS Access - это комплекс программ, который реализует диалог в процессе работы пользователя с приложением Access. После загрузки MS Access на экране появляется главное окно, в котором размещается окно базы данных. Оно состоит из следующих областей:

Страницы: 1, 2, 3